大概 5 周后要去 PIMCO 面 quant analyst，地点在 Newport Beach。想更清楚现在的流程到底长什么样，因为网上的信息从 2021 到现在都有，我也不确定哪些还准确。
具体想了解：quant 岗一般几轮，会有 take-home 还是现场 live coding，stats/math 部分和 finance 领域知识相比占比多大，以及从第一次 screen 到拿 offer 整个流程大概多久。
如果你过去一年走过他们的流程，就算不是 quant 岗，也欢迎说说你经历到的内容。我在尝试做个 pattern-match。
大概 8 个月前我在那边走过一个 quant research 岗的流程。没有 take-home，全都是 live。两轮 technical：一轮概率/统计占比很高（conditional expectation、Bayes、一些 time series 基础），另一轮更偏金融领域（你会怎么建模 spread risk、credit portfolio 看哪些指标）。然后 behavioral 轮是分开进行的。总共 5 轮，大概 3.5 周。
这正是我需要的。他们问 time series 的东西是偏深还是偏表面？比如会具体问 ARIMA，还是更多是概念层面的 stationarity、autocorrelation 这类问题？
主要是偏概念。一题是「how would you test if a rate series is stationary and why does it matter for your model.（你会如何检验一个利率序列是否平稳？为什么这对你的模型很重要？）」。他们不是在考你有没有背 ADF test，而是想知道你理不理解为什么 non-stationarity 会对模型造成问题。
换个角度：ML相关的quant岗位，他们更在意你能不能把模型输出和portfolio决策连起来。不只是“我做了个X准确率的模型”，而是“它会怎么用，失败模式是什么”。这是我去年面完最大的收获。