几周前刚结束 BlackRock 的 loop，面的是 Senior SWE 岗（他们内部叫 VP-level，一开始把我整懵了）。因为网上几乎没有有用信息，详细分享下 system design 这一轮。
system design 面试 60 分钟，一个面试官。没有虚拟白板，就共享一个 Google Doc。更像对话，不像背题演练。
题目：设计一个实时投资组合风险计算服务。输入来自市场数据 feed 的流式数据；输出需要 fan out 到多个下游消费者（交易系统、仪表盘、合规）。不是玩具题。
他们真正关心的是： 你怎么处理开盘时的突发流量。我讲了 Kafka 分区和 backpressure 策略；面试官追问如果 consumer 落后会怎样。 延迟和一致性的取舍。BlackRock 跑的是 Aladdin，所以这块他们确实有立场。我提到我对这个领域有点理解，氛围明显缓和。 Schema 演进。怎么更新 streaming contract 而不把下游消费者搞挂？我说 Avro 加 registry，他们看起来满意。 failure modes。如果市场数据 feed 突然没了，系统怎么区分「没有成交」和「feed 挂了」？
他们完全没问经典的「design Twitter（设计 Twitter）」或「design YouTube（设计 YouTube）」题。一上来就是领域题。如果你在准备 senior 或 staff-level 的 BlackRock system design，别死磕通用 SDE 套路，真的要去想金融数据管道：event sourcing、时间序列数据、监管审计链路。
有个让我意外的点：他们很早就问了可观测性。不只是「加 Datadog」，而是哪些指标最关键、oncall runbook 长什么样。作为资产管理公司，文化很 ops-aware。
debrief 大概一周。我过了，进 final rounds 了。如果大家觉得有用，我也可以分享其他轮。